本次由安聯環球投資(Allianz Global Investors，以下簡稱AGI)為本行提供之客製化訓練課程，講者包括AGI之總體經濟分析師、投資長、專業基金經理人與德國復興信貸銀行(Kreditanstalt fuer Wiederaufbau，KfW)之資金規劃經理人分享關於美國總體經濟展望、美國債券、美國房貸抵押證券、全球資產永續投資之交易策略模型介紹、綠色債券發展近況、歐洲央行(ECB)的組織架構介紹與最新發展等，議題涵蓋面向頗廣。本報告僅針對兩大主題詳加介紹，分別為：(一)美國固定收益及不動產抵押貸款債券之投資策略介紹、(二)有關ESG的市場發展與資產配置。並研提下列建議事項供參： (一)AGI以量化模型作為資產配置基礎，建構衡量風險報酬之最佳投資組合。 此次客製化訓練詳細介紹固定收益資產，有關量化模型所引用的方法與模型因子，並分析當模型表現不如預期時所面臨的風險與改進方法，對於一個金融團隊能夠將知識累積傳承，與持續能有優於大盤的長期超額報酬至關重要。在大數據時代下，若能將每天龐大的市場訊息，作更有系統的分析歸納，在未來面對各種金融市場情境變化，將更能處之泰然。 (二)隨著監管單位的要求及永續投資的資訊揭露更為完善，AGI建議的投資方法，應可納入本行未來投資標的篩選之參考。 AGI提供有關ESG各指標完整的資訊比較，各國央行可以根據自身的目標與需求建立決策標準。KfW所提供的影響力評價報告書，抑是歐洲指標的發展先驅，對未來評估相關的綠色債券與可持續投資需觀察的指標，有很大的指引作用。