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中央銀行

全球通膨共同因子對台灣通膨率的動態影響與預測績效評估

基本資料

系統識別號: C11302052
相關專案:
計畫名稱: 113年度財團法人俞國華文教基金會獎助出國專題研究#
報告名稱: 全球通膨共同因子對台灣通膨率的動態影響與預測績效評估
電子全文檔: C11302052_1.pdf
附件檔:
報告日期: 114/01/10
報告書頁數: 83

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html
出國期間: 113/07/12 至 113/10/11
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
吳俊毅 中央銀行 經濟研究處 副研究員 薦任

報告內容摘要

本專題利用1994年1月至2023年12月31個國家共465筆CPI的子項目指標,萃取與組合得到國家與區域通膨共同因子,最後再得到全球通膨共同因子,且探討國家間傳遞過程,且比較納入區域與全球通膨共同因子後,是否改善台灣通膨率樣本外預測績效等議題。本專題實證發現總結如下:(1)相較於國際機構(如世界銀行)需於隔年才能公布全球通膨率,本專題透過階層式因子模型所建構的全球、區域的通膨共同因子可按月公布,且與國際機構編製結果具高度共移性(co-movement);(2)藉由動態關聯分析發現,COVID-19疫情是整個體系的重要轉折點,美國在體系內為主要傳播通膨衝擊的國家;(3)利用高維度資料預測模型並納入全球、區域通膨共同移動因子有助提升對台灣通膨預測之績效。

其他資料

前往地區: 日本;韓國;新加坡;
參訪機關: 新加坡政府投資公司,新加坡金融管理局,韓國央行經濟研究所,日本專修大學,日本產業技術綜合研究所人工智慧研究中心
出國類別: 研究
關鍵詞: 階層式因子模型,通膨共同移動因子,網絡拓樸分析,預測績效
備註:

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主題分類: 貨幣外匯
施政分類: 其他
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