三因子公債殖利率曲線模型探討
基本資料
| 系統識別號： | C09502417 |
|---|---|
| 相關專案： | 無 |
| 計畫名稱： | 參加BIS舉辦之進階風險管理研討會 |
| 報告名稱： | 三因子公債殖利率曲線模型探討 |
| 電子全文檔： |
C09502417_16440.doc
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| 附件檔： | |
| 報告日期： | 96/05/10 |
| 報告書頁數： | 17 |
計畫主辦機關資訊
| 計畫主辦機關： | 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/ |
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| 出國期間： | 95/08/26 至 95/09/03 |
| 姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
|---|---|---|---|---|
| 官佳璿 | 中央銀行 | 外匯局 | 副研究員 | 薦任 |
報告內容摘要
本報告主要探討由以Nelson-Siegel殖利率曲線配適(curve fitting)為基礎所發展之利率模型及其預測殖利率曲線之方法。Diebold and Li (2006)對Nelson-Siegel殖利率曲線配適方法重新解釋，將Nelson-Siegel curve分出level, slope及curvature三個因子，因此可在某一固定時點，以市場之殖利率曲線估計出level, slope及curvature，進而模擬這三個因子的變動(dynamics)。
其他資料
| 前往地區： | 瑞士; |
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| 參訪機關： | BIS舉辦之進階風險管理研討會 |
| 出國類別： | 其他 |
| 關鍵詞： | 殖利率曲線模型 |
| 備註： |
分類瀏覽
| 主題分類： | 財政經濟 |
|---|---|
| 施政分類： | 財政金融 |