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中央銀行
參加BIS舉辦之「Strategic Asset Allocation Workshop」
基本資料
| 系統識別號： |
C11301474 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
參加BIS舉辦之「Strategic Asset Allocation Workshop」# |
| 報告名稱： |
參加BIS舉辦之「Strategic Asset Allocation Workshop」 |
| 電子全文檔： |
C11301474_1.pdf
|
| 附件檔： |
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| 報告日期： |
113/11/11 |
| 報告書頁數： |
22 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 王上豪 |
中央銀行 |
倫敦代表辦事處 |
辦事員 |
薦任 |
報告內容摘要
BIS指出，央行外匯存底投資組合之策略性資產配置(Strategic Asset Allocation, SAA)決策可決定逾90%之外匯存底投資組合收益率。因此，透過有紀律方式達成SAA是外匯存底管理最重要決策之一。決策者在考量政策目標及限制、投資偏好和風險及收益率預期後，形成SAA決策。
BIS建議使用要素分析方法(Factor-based Approach)以進行SAA決策，步驟依序為要素預測、收益率預測及投資組合建置。央行在考量前述政策目標及限制、投資偏好和風險及收益率預期後，再採用要素分析方法評估最適化之外匯存底投資組合，得出各項投資資產之最適投資比重，以在各種實務限制及風險承受度條件下，有效提升外匯存底投資組合之整體收益率。
其他資料
| 前往地區： |
瑞士; |
| 參訪機關： |
BIS |
| 出國類別： |
實習 |
| 關鍵詞： |
策略性資產配置，要素分析方法，投資組合最適化 |
| 備註： |
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